PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAR с PRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).

XAR и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAR и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAR и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции PRN по среднегодовой доходности: 18.34% против 16.41% соответственно.

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%

PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Сравнение комиссий XAR и PRN

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

XAR vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.52

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.04

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

3.23

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

10.12

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.52

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Корреляция

Корреляция между XAR и PRN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и PRN

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности PRN в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок XAR и PRN

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и PRN.

Загрузка...

Показатели просадок

XARPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-59.88%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-14.15%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-34.84%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-36.27%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-6.48%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.92%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и PRN

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 10.57%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XARPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

11.92%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

23.19%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

29.18%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

24.63%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

23.79%

+0.56%