PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с PL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с PL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 5 years, XAR returned 16.58%/yr vs 25.63%/yr for PL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XAR и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 57.96%.

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
3.18%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%

PL

1 день
-8.84%
1 месяц
-27.63%
С начала года
57.96%
6 месяцев
70.78%
1 год
480.07%
3 года*
106.65%
5 лет*
25.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и PL

2026 (YTD)20252024202320222021
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%-8.32%
PL
Planet Labs PBC		57.96%388.12%63.56%-43.22%-29.27%-37.24%

Correlation

The correlation between XAR and PL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.53

The correlation between XAR and PL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Planet Labs PBC

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с BKSYPL с PLTRPL с OKLOPL с INODPL с SWIMPL с HLIT

Доходность на риск

XAR vs. PL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PL
Ранг доходности на риск PL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
4.62

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.16

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

11.79

-9.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

36.80

-29.99

XAR vs. PL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PL равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и PL

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и PL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-85.73%

+39.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-40.23%

+23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-55.17%

+35.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-85.73%

+53.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-39.40%

+35.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-49.90%

+43.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

12.88%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и PL

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 11.46%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

39.48%

-28.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

78.71%

-55.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

102.61%

-74.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

80.98%

-57.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

79.91%

-55.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и PL

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PL
Planet Labs PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and PL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PL has higher volatility (39.48%) compared to XAR (11.46%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs PL's -85.73%.

PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и PL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор