PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PL с SWIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PL и SWIM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PL и SWIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.19%
-74.53%
PL
SWIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL:

0.99

SWIM:

1.88

Коэф-т Сортино

PL:

1.63

SWIM:

3.04

Коэф-т Омега

PL:

1.22

SWIM:

1.34

Коэф-т Кальмара

PL:

0.84

SWIM:

1.75

Коэф-т Мартина

PL:

3.81

SWIM:

12.54

Индекс Язвы

PL:

18.86%

SWIM:

13.02%

Дневная вол-ть

PL:

72.31%

SWIM:

86.63%

Макс. просадка

PL:

-85.73%

SWIM:

-93.55%

Текущая просадка

PL:

-65.88%

SWIM:

-78.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$1.25B

SWIM:

$896.09M

EPS

PL:

-$0.40

SWIM:

$0.10

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$241.65M

SWIM:

$512.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$135.18M

SWIM:

$134.04M

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$87.61M

SWIM:

$69.37M

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность 63.56%, что значительно ниже, чем у SWIM с доходностью 167.30%.


PL

С начала года

63.56%

1 месяц

28.66%

6 месяцев

104.04%

1 год

70.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWIM

С начала года

167.30%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

94.20%

1 год

157.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PL c SWIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.991.88
Коэффициент Сортино PL, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.633.04
Коэффициент Омега PL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.34
Коэффициент Кальмара PL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.841.75
Коэффициент Мартина PL, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.8112.54
PL
SWIM

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SWIM равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и SWIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
1.88
PL
SWIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и SWIM

Ни PL, ни SWIM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PL и SWIM

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки SWIM в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SWIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-65.88%
-78.50%
PL
SWIM

Волатильность

Сравнение волатильности PL и SWIM

Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM) имеют волатильность 23.84% и 23.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.84%
23.72%
PL
SWIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и SWIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Latham Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab