PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с FITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с FITE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAR returned 16.85%/yr vs 18.02%/yr for FITE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XAR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FITE.

Доходность

Сравнение доходности XAR и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 36.48%.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

FITE

1 день
1.68%
1 месяц
21.52%
С начала года
36.48%
6 месяцев
36.56%
1 год
64.23%
3 года*
35.14%
5 лет*
18.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и FITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%-0.27%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		36.48%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.35%

Correlation

The correlation between XAR and FITE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.81

The correlation between XAR and FITE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и FITE

Секторы
XAR
FITE

Промышленность

99.4%
36.1%

Технологии

0.5%
55.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.4%
FITE
36.1%

Технологии

XAR
0.5%
FITE
55.1%

Сырьевые материалы

XAR

-

FITE

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

FITE
4.3%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

FITE

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

FITE

-

Энергетика

XAR

-

FITE
2.0%

Финансовые услуги

XAR

-

FITE

-

Здравоохранение

XAR

-

FITE
2.3%

Недвижимость

XAR

-

FITE

-

Коммунальные услуги

XAR

-

FITE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOOFITE с xar

Доходность на риск

XAR vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARFITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.60

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.33

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.21

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

12.38

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FITE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARFITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.60

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.79

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XAR и FITE

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и FITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-36.90%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-15.35%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-22.07%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-27.14%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.75%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-7.39%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

5.20%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и FITE

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.51%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

19.94%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

24.83%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

22.42%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

23.06%

+1.57%

Сравнение комиссий XAR и FITE

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FITE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и FITE

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности FITE в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and FITE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to FITE (8.51%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs FITE's -36.90%.

On 5-year performance, FITE leads with 18.02% vs 16.85% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 18.02% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FITE.

XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.15% for FITE.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while FITE is Technology Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while FITE tracks S&P Kensho Future Security Index. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.45% for FITE.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и FITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор