Сравнение XAR с FITE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE).
XAR и FITE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или FITE.
Основные характеристики
| XAR | FITE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.70% | 19.84% |
| Дох-ть за 1 год | 37.77% | 39.62% |
| Дох-ть за 3 года | 9.84% | 5.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.92% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.02 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 13.02 | 13.89 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 16.91% |
| Макс. просадка | -46.37% | -36.90% |
| Текущая просадка | -0.66% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XAR и FITE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XAR и FITE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAR показывает доходность 20.70%, а FITE немного ниже – 19.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и FITE
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FITE в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c FITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и FITE
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FITE в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.54% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.15% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и FITE
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и FITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и FITE
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.