PortfoliosLab logo
Сравнение FITE с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITE и PPA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FITE и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.19%
135.41%
FITE
PPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITE:

0.65

PPA:

0.96

Коэф-т Сортино

FITE:

1.06

PPA:

1.44

Коэф-т Омега

FITE:

1.14

PPA:

1.20

Коэф-т Кальмара

FITE:

0.72

PPA:

1.31

Коэф-т Мартина

FITE:

2.60

PPA:

4.63

Индекс Язвы

FITE:

6.09%

PPA:

4.31%

Дневная вол-ть

FITE:

24.51%

PPA:

20.68%

Макс. просадка

FITE:

-36.90%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

FITE:

-12.54%

PPA:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 4.45%.


FITE

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

1.57%

1 год

15.37%

5 лет

13.82%

10 лет

N/A

PPA

С начала года

4.45%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

3.02%

1 год

19.38%

5 лет

18.55%

10 лет

13.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITE и PPA

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.


График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%
График комиссии FITE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITE: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITE и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITE c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FITE: 0.65
PPA: 0.96
Коэффициент Сортино FITE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITE: 1.06
PPA: 1.44
Коэффициент Омега FITE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FITE: 1.14
PPA: 1.20
Коэффициент Кальмара FITE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FITE: 0.72
PPA: 1.31
Коэффициент Мартина FITE, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FITE: 2.60
PPA: 4.63

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.96
FITE
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и PPA

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PPA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.16%0.11%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FITE и PPA

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.54%
-3.48%
FITE
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и PPA

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
13.63%
FITE
PPA