PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FITE с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с PPA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FITE returned 17.40%/yr vs 20.66%/yr for PPA. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FITE charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности FITE и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 33.46%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 17.26%.

FITE

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
28.95%
С начала года
33.46%
1 год
48.68%
3 года*
33.20%
5 лет*
17.40%
10 лет*
—
Всё время*
17.44%

PPA

1 день
-0.04%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
17.26%
1 год
25.13%
3 года*
30.19%
5 лет*
20.66%
10 лет*
17.74%
Всё время*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FITE

SPDR S&P Kensho Future Security ETF
$813.34K$858.72K$939.87K

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF
$33.61M$30.40M$34.84M

Сравнение доходности по годам FITE и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		33.46%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.55%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		17.26%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%0.13%

Correlation

The correlation between FITE and PPA is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.78

The correlation between FITE and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FITE и PPA

Секторы
FITE
PPA

Технологии

57.2%
9.9%

Промышленность

34.5%
88.1%

Здравоохранение

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
0.2%

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FITE
57.2%
PPA
9.9%

Промышленность

FITE
34.5%
PPA
88.1%

Здравоохранение

FITE
2.9%
PPA

-

Коммуникационные услуги

FITE
2.9%
PPA
0.2%

Энергетика

FITE
2.3%
PPA

-

Сырьевые материалы

FITE

-

PPA
1.9%

Потребительский циклический сектор

FITE

-

PPA
0.3%

Потребительский защитный сектор

FITE

-

PPA

-

Финансовые услуги

FITE

-

PPA
0.1%

Недвижимость

FITE

-

PPA

-

Коммунальные услуги

FITE

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с BUGFITE с VOOFITE с SVOL
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с QQQPPA с DFEN

Доходность на риск

FITE vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FITE c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITEPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.20

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.80

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.84

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

4.68

+3.05

FITE vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITE и PPA

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITEPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-57.37%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-13.71%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-15.24%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-18.37%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.04%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-9.16%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

5.38%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и PPA

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITEPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

7.07%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

17.14%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

21.09%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

18.80%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

20.83%

+2.49%

Сравнение комиссий FITE и PPA

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и PPA

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PPA в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.12%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.35%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

FITE and PPA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITE has higher volatility (8.73%) compared to PPA (7.07%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs PPA's -57.37%.

On 5-year performance, PPA leads with 20.66% vs 17.40% for FITE. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 20.66% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

PPA has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.12% for FITE.

FITE is categorized as Technology Equities, while PPA is Aerospace & Defense. FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.58% for PPA.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор