Сравнение FITE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FITE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITE или VOO.
Основные характеристики
| FITE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 39.62% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 5.82% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.79% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 13.89 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.91% | 12.33% |
| Макс. просадка | -36.90% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FITE и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FITE и VOO
С начала года, FITE показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и VOO
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FITE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и VOO
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.15% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и VOO
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и VOO
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.