PortfoliosLab logo
Сравнение FITE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITE и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FITE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.19%
132.42%
FITE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITE:

0.65

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FITE:

1.06

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FITE:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FITE:

0.72

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FITE:

2.60

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FITE:

6.09%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FITE:

24.51%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FITE:

-36.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FITE:

-12.54%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FITE

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

1.57%

1 год

15.37%

5 лет

13.82%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITE и VOO

FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FITE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITE: 0.45%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FITE: 0.65
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FITE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITE: 1.06
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FITE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FITE: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FITE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FITE: 0.72
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FITE, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FITE: 2.60
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.54
FITE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и VOO

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.16%0.11%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FITE и VOO

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.54%
-9.90%
FITE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и VOO

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
13.96%
FITE
VOO