Сравнение FITE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FITE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FITE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 1.94% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 14.45% | 20.38% | 33.96% | -0.53% | -0.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FITE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и VOO
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FITE vs. VOO — Ранг доходности на риск
FITE
VOO
Сравнение FITE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.53 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.55 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.31 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FITE и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и VOO
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и VOO
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -33.99% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -11.98% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -24.52% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -5.55% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -3.72% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 2.55% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и VOO
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 5.34% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 9.47% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 18.11% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 16.82% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 17.99% | +4.95% |