PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с ARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. FITE is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, FITE returned 18.02%/yr vs 11.85%/yr for ARKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FITE charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности FITE и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 25.47%.

FITE

1 день
1.68%
1 месяц
21.52%
С начала года
36.48%
6 месяцев
36.56%
1 год
64.23%
3 года*
35.14%
5 лет*
18.02%
10 лет*
—

ARKX

1 день
1.45%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.47%
6 месяцев
27.09%
1 год
71.59%
3 года*
37.08%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		36.48%27.73%21.63%28.48%-17.98%10.73%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		25.47%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Correlation

The correlation between FITE and ARKX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between FITE and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FITE и ARKX

Секторы
FITE
ARKX

Технологии

55.1%
27.4%

Промышленность

36.1%
55.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.6%

Здравоохранение

2.3%
1.5%

Энергетика

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FITE
55.1%
ARKX
27.4%

Промышленность

FITE
36.1%
ARKX
55.7%

Коммуникационные услуги

FITE
4.3%
ARKX
7.6%

Здравоохранение

FITE
2.3%
ARKX
1.5%

Энергетика

FITE
2.0%
ARKX

-

Сырьевые материалы

FITE

-

ARKX
0.0%

Потребительский циклический сектор

FITE

-

ARKX
7.8%

Потребительский защитный сектор

FITE

-

ARKX

-

Финансовые услуги

FITE

-

ARKX

-

Недвижимость

FITE

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

FITE

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOOFITE с xar
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

FITE vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITEARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.21

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.81

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.52

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

9.48

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITEARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FITE и ARKX

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITEARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-43.61%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-20.42%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-25.47%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-43.61%

+16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-3.66%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-19.97%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

7.57%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и ARKX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.51%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITEARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

10.97%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

25.02%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

32.49%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

27.72%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

27.42%

-4.36%

Сравнение комиссий FITE и ARKX

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и ARKX

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FITE and ARKX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (10.97%) compared to FITE (8.51%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, FITE leads with 18.02% vs 11.85% for ARKX. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 18.02% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

FITE has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for ARKX.

FITE is categorized as Technology Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.75% for ARKX.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор