PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITE с ARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

FITE и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FITE и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITE и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		1.94%27.73%21.63%28.48%-17.98%10.73%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 3.21%.

FITE

1 день
1.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.59%
1 год
38.17%
3 года*
23.53%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с xarFITE с BUGFITE с VOO
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE

Сравнение комиссий FITE и ARKX

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Доходность на риск

FITE vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITEARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.98

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.60

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.36

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

9.46

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITEARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.98

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.34

Корреляция

Корреляция между FITE и ARKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и ARKX

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и ARKX

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и ARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITEARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-43.61%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-20.42%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-43.61%

+16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-14.96%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-20.49%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

7.25%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и ARKX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.83%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITEARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

11.25%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

25.62%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

34.73%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

27.20%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

27.20%

-4.26%