PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FITE с ARKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITE с ARKX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

FITE и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITE или ARKX.

Корреляция

Корреляция между FITE и ARKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FITE и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITE:

0.98

ARKX:

1.09

Коэф-т Сортино

FITE:

1.46

ARKX:

1.67

Коэф-т Омега

FITE:

1.19

ARKX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FITE:

1.06

ARKX:

0.94

Коэф-т Мартина

FITE:

3.65

ARKX:

4.06

Индекс Язвы

FITE:

6.43%

ARKX:

7.90%

Дневная вол-ть

FITE:

24.62%

ARKX:

30.24%

Макс. просадка

FITE:

-36.90%

ARKX:

-43.61%

Текущая просадка

FITE:

-5.56%

ARKX:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 3.79%.

FITE

С начала года

2.32%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

2.74%

1 год

23.90%

5 лет

16.32%

10 лет

N/A

ARKX

С начала года

3.79%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

12.49%

1 год

32.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FITE и ARKX

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITE и ARKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARKX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITE c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и ARKX

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и ARKX

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и ARKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и ARKX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 6.16%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...