PortfoliosLab logo
Сравнение FITE с ROKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITE и ROKT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FITE и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.82%
85.90%
FITE
ROKT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITE:

0.65

ROKT:

0.90

Коэф-т Сортино

FITE:

1.06

ROKT:

1.42

Коэф-т Омега

FITE:

1.14

ROKT:

1.19

Коэф-т Кальмара

FITE:

0.72

ROKT:

0.98

Коэф-т Мартина

FITE:

2.60

ROKT:

3.34

Индекс Язвы

FITE:

6.09%

ROKT:

6.86%

Дневная вол-ть

FITE:

24.51%

ROKT:

25.42%

Макс. просадка

FITE:

-36.90%

ROKT:

-43.16%

Текущая просадка

FITE:

-12.54%

ROKT:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью -7.31%.


FITE

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

1.57%

1 год

15.37%

5 лет

13.82%

10 лет

N/A

ROKT

С начала года

-7.31%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

2.42%

1 год

20.76%

5 лет

14.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITE и ROKT

И FITE, и ROKT имеют комиссию равную 0.45%.


График комиссии FITE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITE: 0.45%
График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITE и ROKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITE c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FITE: 0.65
ROKT: 0.90
Коэффициент Сортино FITE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITE: 1.06
ROKT: 1.42
Коэффициент Омега FITE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FITE: 1.14
ROKT: 1.19
Коэффициент Кальмара FITE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FITE: 0.72
ROKT: 0.98
Коэффициент Мартина FITE, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FITE: 2.60
ROKT: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.90
FITE
ROKT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и ROKT

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ROKT в 0.65%


TTM2024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.16%0.11%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.65%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FITE и ROKT

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и ROKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.54%
-14.59%
FITE
ROKT

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и ROKT

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеют волатильность 15.38% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
15.34%
FITE
ROKT