PortfoliosLab logo
Сравнение FITE с CIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITE и CIBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FITE и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.19%
190.35%
FITE
CIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITE:

0.69

CIBR:

0.90

Коэф-т Сортино

FITE:

1.12

CIBR:

1.36

Коэф-т Омега

FITE:

1.15

CIBR:

1.18

Коэф-т Кальмара

FITE:

0.77

CIBR:

1.08

Коэф-т Мартина

FITE:

2.82

CIBR:

3.91

Индекс Язвы

FITE:

6.04%

CIBR:

5.58%

Дневная вол-ть

FITE:

24.49%

CIBR:

24.27%

Макс. просадка

FITE:

-36.90%

CIBR:

-33.89%

Текущая просадка

FITE:

-13.33%

CIBR:

-10.03%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 1.98%.


FITE

С начала года

-6.09%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

0.85%

1 год

14.92%

5 лет

14.25%

10 лет

N/A

CIBR

С начала года

1.98%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

6.36%

1 год

18.86%

5 лет

18.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITE и CIBR

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии FITE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITE: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITE и CIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITE c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FITE: 0.69
CIBR: 0.90
Коэффициент Сортино FITE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITE: 1.12
CIBR: 1.36
Коэффициент Омега FITE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FITE: 1.15
CIBR: 1.18
Коэффициент Кальмара FITE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FITE: 0.77
CIBR: 1.08
Коэффициент Мартина FITE, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FITE: 2.82
CIBR: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.90
FITE
CIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и CIBR

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CIBR в 0.25%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.16%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FITE и CIBR

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и CIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.33%
-10.03%
FITE
CIBR

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и CIBR

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 15.41% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.41%
14.83%
FITE
CIBR