PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с CIBR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FITE returned 15.14%/yr vs 12.80%/yr for CIBR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FITE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FITE и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 18.06%.

FITE

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.30%
С начала года
22.77%
6 месяцев
19.69%
1 год
44.10%
3 года*
30.69%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
18.06%
6 месяцев
15.86%
1 год
15.20%
3 года*
24.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		22.77%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.55%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		18.06%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%-0.09%

Correlation

The correlation between FITE and CIBR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.83

The correlation between FITE and CIBR shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FITE и CIBR

Секторы
FITE
CIBR

Технологии

53.8%
95.4%

Промышленность

37.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.9%

Здравоохранение

2.6%

-

Энергетика

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FITE
53.8%
CIBR
95.4%

Промышленность

FITE
37.6%
CIBR
2.7%

Коммуникационные услуги

FITE
4.2%
CIBR
1.9%

Здравоохранение

FITE
2.6%
CIBR

-

Энергетика

FITE
1.9%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FITE

-

CIBR

-

Потребительский циклический сектор

FITE

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FITE

-

CIBR

-

Финансовые услуги

FITE

-

CIBR

-

Недвижимость

FITE

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

FITE

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOOFITE с xar
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FITE vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITECIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.61

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.99

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.69

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

1.60

+6.30

FITE vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITE и CIBR

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITECIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-33.89%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-21.99%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-21.99%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-33.89%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-10.72%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-8.66%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

9.51%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и CIBR

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 12.19% и 12.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITECIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

12.03%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.45%

21.54%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

25.21%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

25.07%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

23.60%

-0.39%

Сравнение комиссий FITE и CIBR

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и CIBR

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CIBR в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.14%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FITE and CIBR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITE has higher volatility (12.19%) compared to CIBR (12.03%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, FITE leads with 15.14% vs 12.80% for CIBR. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 12.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 15.14% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.14% for FITE.

FITE is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.60% for CIBR.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор