PortfoliosLab logo
Сравнение FITE с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITE и BUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FITE и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.80%
119.75%
FITE
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITE:

0.65

BUG:

0.70

Коэф-т Сортино

FITE:

1.06

BUG:

1.14

Коэф-т Омега

FITE:

1.14

BUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FITE:

0.72

BUG:

0.87

Коэф-т Мартина

FITE:

2.60

BUG:

3.00

Индекс Язвы

FITE:

6.09%

BUG:

5.73%

Дневная вол-ть

FITE:

24.51%

BUG:

24.78%

Макс. просадка

FITE:

-36.90%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

FITE:

-12.54%

BUG:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 3.68%.


FITE

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

1.57%

1 год

15.37%

5 лет

13.82%

10 лет

N/A

BUG

С начала года

3.68%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

7.08%

1 год

16.35%

5 лет

15.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITE и BUG

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%
График комиссии FITE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITE: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITE и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITE c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FITE: 0.65
BUG: 0.70
Коэффициент Сортино FITE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITE: 1.06
BUG: 1.14
Коэффициент Омега FITE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FITE: 1.14
BUG: 1.14
Коэффициент Кальмара FITE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FITE: 0.72
BUG: 0.87
Коэффициент Мартина FITE, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FITE: 2.60
BUG: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUG равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.70
FITE
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и BUG

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности BUG в 0.09%


TTM2024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.16%0.11%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и BUG

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.54%
-9.54%
FITE
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и BUG

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
14.02%
FITE
BUG