Сравнение FITE с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
FITE и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITE или BUG.
Основные характеристики
| FITE | BUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.99% | 13.95% |
| Дох-ть за 1 год | 40.82% | 35.53% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | -0.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.10% | 15.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.97 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 15.23 | 6.12 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 6.26% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 21.50% |
| Макс. просадка | -36.90% | -41.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.99% |
Корреляция
Корреляция между FITE и BUG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FITE и BUG
С начала года, FITE показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 13.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и BUG
FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FITE c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и BUG
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности BUG в 0.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.15% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.09% | 0.11% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и BUG
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и BUG
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 5.92% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.