Сравнение FITE с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
FITE и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FITE и BUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITE и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 1.94% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 14.45% | 20.38% | 2.67% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью -16.81%.
FITE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и BUG
FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Доходность на риск
FITE vs. BUG — Ранг доходности на риск
FITE
BUG
Сравнение FITE c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.80 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | -1.01 | +3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.61 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | -1.40 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.80 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.01 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FITE и BUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и BUG
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности BUG в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и BUG
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и BUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITE | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -41.66% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -35.69% | +20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -41.66% | +14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -32.24% | +21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -14.22% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 15.46% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и BUG
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 8.83% и 8.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITE | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 8.56% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 19.92% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 28.19% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 27.44% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 28.69% | -5.75% |