PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAR с DFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

XAR и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XAR и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAR и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-3.45%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 5.34%.

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Сравнение комиссий XAR и DFEM

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

XAR vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.78

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.37

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.82

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

10.85

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.78

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.68

+0.16

Корреляция

Корреляция между XAR и DFEM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и DFEM

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности DFEM в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAR и DFEM

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XARDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-20.82%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-12.29%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-8.49%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-5.17%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.20%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и DFEM

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XARDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

8.90%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

13.87%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

19.09%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

16.79%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

16.79%

+7.56%