PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAR с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с DFEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while DFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. XAR is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past 3 years, XAR returned 32.88%/yr vs 19.58%/yr for DFEM. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XAR charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности XAR и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 17.01%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 19.04%.

XAR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
6.55%
С начала года
17.01%
1 год
29.79%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.15%
10 лет*
17.90%
Всё время*
18.84%

DFEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
10.52%
С начала года
19.04%
1 год
32.35%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
$42.91M$40.55M$40.33M

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
$62.90M$57.87M$59.90M

Сравнение доходности по годам XAR и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.01%46.15%23.32%23.79%-4.13%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		19.04%29.51%7.53%13.91%-9.60%

Correlation

The correlation between XAR and DFEM is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.49

The correlation between XAR and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и DFEM

Секторы
XAR
DFEM

Промышленность

95.8%
10.6%

Сырьевые материалы

3.1%
7.3%

Технологии

1.0%
40.4%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

14.8%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Промышленность

XAR
95.8%
DFEM
10.6%

Сырьевые материалы

XAR
3.1%
DFEM
7.3%

Технологии

XAR
1.0%
DFEM
40.4%

Коммуникационные услуги

XAR

-

DFEM
5.0%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

DFEM
7.9%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

DFEM
3.3%

Энергетика

XAR

-

DFEM
3.4%

Финансовые услуги

XAR

-

DFEM
14.8%

Здравоохранение

XAR

-

DFEM
3.6%

Недвижимость

XAR

-

DFEM
1.7%

Коммунальные услуги

XAR

-

DFEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Доходность на риск

XAR vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XAR c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.44

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.95

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.35

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

7.59

-3.08

XAR vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и DFEM

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-20.82%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-13.84%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-18.09%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-7.12%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.09%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

4.28%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и DFEM

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.83%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

20.72%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

22.60%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

18.20%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

18.20%

+6.69%

Сравнение комиссий XAR и DFEM

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и DFEM

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DFEM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.90%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.29%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and DFEM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.41%) compared to DFEM (7.83%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, XAR leads with 32.88% vs 19.58% for DFEM. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XAR has performed better with a 32.88% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

DFEM has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.29% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while DFEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.39% for DFEM.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор