PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEM с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с AVEM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DFEM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEM или AVEM.

Корреляция

Корреляция между DFEM и AVEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEM:

0.37

AVEM:

0.35

Коэф-т Сортино

DFEM:

0.69

AVEM:

0.67

Коэф-т Омега

DFEM:

1.09

AVEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFEM:

0.40

AVEM:

0.41

Коэф-т Мартина

DFEM:

1.20

AVEM:

1.20

Индекс Язвы

DFEM:

5.99%

AVEM:

6.11%

Дневная вол-ть

DFEM:

18.13%

AVEM:

19.46%

Макс. просадка

DFEM:

-20.82%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

DFEM:

-1.18%

AVEM:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 9.95%.

DFEM

С начала года

8.03%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

6.94%

1 год

6.62%

3 года

7.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVEM

С начала года

9.95%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

8.07%

1 год

6.86%

3 года

9.01%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий DFEM и AVEM

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEM и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг риск-скорректированной доходности DFEM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и AVEM

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности AVEM в 2.89%

TTM202420232022202120202019
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.42%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.89%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и AVEM

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и AVEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 4.31% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...