PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с DFCEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и DFCEX

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%13.91%-8.69%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		0.90%28.79%7.31%15.45%-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 0.90%.

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFCEX

1 день
-0.97%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.73%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с VXUSDFEM с SPEMDFEM с AVDV
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFXDFCEX с EEM

Сравнение комиссий DFEM и DFCEX

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.87

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.43

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.12

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

8.20

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между DFEM и DFCEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFCEX

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DFCEX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.91%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFCEX

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-64.58%

+43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.12%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-12.12%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-12.70%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.14%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFCEX

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

7.12%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

10.75%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

15.12%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.32%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

15.76%

+1.04%