Сравнение DFEM с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEM или DFCEX.
Основные характеристики
| DFEM | DFCEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.54% | 8.63% |
| Дох-ть за 1 год | 14.03% | 14.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 13.38% | 12.02% |
| Макс. просадка | -20.82% | -64.58% |
| Текущая просадка | -2.87% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между DFEM и DFCEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и DFCEX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEM показывает доходность 8.54%, а DFCEX немного выше – 8.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и DFCEX
DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEM c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и DFCEX
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DFCEX в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.26% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.04% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и DFCEX
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и DFCEX
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.