PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEM с DFCEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с DFCEX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEM или DFCEX.

Корреляция

Корреляция между DFEM и DFCEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEM:

0.37

DFCEX:

0.37

Коэф-т Сортино

DFEM:

0.69

DFCEX:

0.66

Коэф-т Омега

DFEM:

1.09

DFCEX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFEM:

0.40

DFCEX:

0.37

Коэф-т Мартина

DFEM:

1.20

DFCEX:

1.08

Индекс Язвы

DFEM:

5.99%

DFCEX:

5.77%

Дневная вол-ть

DFEM:

18.13%

DFCEX:

15.22%

Макс. просадка

DFEM:

-20.82%

DFCEX:

-64.72%

Текущая просадка

DFEM:

-1.18%

DFCEX:

-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 7.54%.

DFEM

С начала года

8.03%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

6.94%

1 год

6.62%

3 года

7.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFCEX

С начала года

7.54%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

6.26%

1 год

5.61%

3 года

7.99%

5 лет

10.97%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Сравнение комиссий DFEM и DFCEX

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEM и DFCEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг риск-скорректированной доходности DFEM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEM c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFCEX

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DFCEX в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.42%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.23%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFCEX

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFCEX

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...