PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. DFEM is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 23.24%/yr vs 19.30%/yr for VXUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-4.11%

Correlation

The correlation between DFEM and VXUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.89

The correlation between DFEM and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и VXUS

Секторы
DFEM
VXUS

Технологии

32.9%
18.1%

Финансовые услуги

15.4%
22.3%

Промышленность

11.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.4%

Сырьевые материалы

8.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.4%

Энергетика

4.4%
5.2%

Здравоохранение

3.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.0%

Коммунальные услуги

2.2%
3.2%

Недвижимость

2.0%
2.6%

Технологии

DFEM
32.9%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
VXUS
22.3%

Промышленность

DFEM
11.9%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
VXUS
8.4%

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
VXUS
4.4%

Энергетика

DFEM
4.4%
VXUS
5.2%

Здравоохранение

DFEM
3.8%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
VXUS
3.2%

Недвижимость

DFEM
2.0%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с AVDV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DFEM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.12

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.90

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.85

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

11.14

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Просадки

Сравнение просадок DFEM и VXUS

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-35.97%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.27%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-13.58%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.99%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.22%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.88%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и VXUS

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.60%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

13.00%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

15.21%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.05%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.16%

+0.10%

Сравнение комиссий DFEM и VXUS

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и VXUS

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DFEM and VXUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (7.78%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, DFEM leads with 23.24% vs 19.30% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 23.24% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.82% for DFEM.

DFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.05% for VXUS.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор