Сравнение DFEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
DFEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEM и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEM и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 4.58% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -8.69% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.21% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.21%.
DFEM
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и SPEM
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
DFEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск
DFEM
SPEM
Сравнение DFEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEM | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.80 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.82 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 7.01 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.21 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DFEM и SPEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и SPEM
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SPEM в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.18% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и SPEM
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -64.41% | +43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.35% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -8.56% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -14.87% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.20% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и SPEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 8.25% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.23% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 17.79% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.95% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.76% | -1.96% |