Сравнение DFEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
DFEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между DFEM и SPEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и SPEM
Основные характеристики
DFEM:
0.31
SPEM:
0.55
DFEM:
0.56
SPEM:
0.88
DFEM:
1.07
SPEM:
1.12
DFEM:
0.30
SPEM:
0.55
DFEM:
0.96
SPEM:
1.73
DFEM:
5.75%
SPEM:
5.73%
DFEM:
17.81%
SPEM:
18.16%
DFEM:
-20.82%
SPEM:
-64.41%
DFEM:
-10.56%
SPEM:
-10.46%
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью -1.64%.
DFEM
-2.22%
-6.54%
-7.61%
4.75%
N/A
N/A
SPEM
-1.64%
-6.93%
-7.05%
9.32%
7.64%
3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и SPEM
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEM и SPEM
DFEM
SPEM
Сравнение DFEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и SPEM
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SPEM в 2.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.67% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.83% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и SPEM
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и SPEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 10.79% и 10.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.