Сравнение DFEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
DFEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между DFEM и SPEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и SPEM
Основные характеристики
DFEM:
0.87
SPEM:
1.08
DFEM:
1.27
SPEM:
1.58
DFEM:
1.16
SPEM:
1.20
DFEM:
1.40
SPEM:
0.73
DFEM:
3.45
SPEM:
4.44
DFEM:
3.60%
SPEM:
3.63%
DFEM:
14.30%
SPEM:
14.87%
DFEM:
-20.82%
SPEM:
-64.41%
DFEM:
-7.83%
SPEM:
-8.24%
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.28%.
DFEM
8.35%
-0.18%
0.29%
10.30%
N/A
N/A
SPEM
12.28%
-0.05%
4.06%
14.48%
3.61%
4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и SPEM
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и SPEM
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPEM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.48% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.15% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и SPEM
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и SPEM
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 3.62%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.