Сравнение DFEM с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
DFEM и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEM или FNDE.
Корреляция
Корреляция между DFEM и FNDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и FNDE
Основные характеристики
DFEM:
0.31
FNDE:
0.59
DFEM:
0.56
FNDE:
0.96
DFEM:
1.07
FNDE:
1.13
DFEM:
0.30
FNDE:
0.65
DFEM:
0.96
FNDE:
1.79
DFEM:
5.75%
FNDE:
6.66%
DFEM:
17.81%
FNDE:
20.19%
DFEM:
-20.82%
FNDE:
-43.55%
DFEM:
-10.56%
FNDE:
-11.00%
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 0.10%.
DFEM
-2.22%
-6.54%
-7.61%
4.75%
N/A
N/A
FNDE
0.10%
-8.61%
-6.36%
11.31%
10.78%
4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и FNDE
И DFEM, и FNDE имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEM и FNDE
DFEM
FNDE
Сравнение DFEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и FNDE
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FNDE в 4.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.67% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.81% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и FNDE
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и FNDE
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 10.79% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.