PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с FNDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. DFEM is actively managed, while FNDE is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 23.24%/yr vs 21.61%/yr for FNDE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 15.56%.

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и FNDE

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-4.06%

Correlation

The correlation between DFEM and FNDE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between DFEM and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и FNDE

Секторы
DFEM
FNDE

Технологии

32.9%
18.7%

Финансовые услуги

15.4%
23.8%

Промышленность

11.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Сырьевые материалы

8.4%
13.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.6%

Энергетика

4.4%
15.5%

Здравоохранение

3.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Технологии

DFEM
32.9%
FNDE
18.7%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
FNDE
23.8%

Промышленность

DFEM
11.9%
FNDE
4.7%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
FNDE
9.5%

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
FNDE
13.6%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
FNDE
6.6%

Энергетика

DFEM
4.4%
FNDE
15.5%

Здравоохранение

DFEM
3.8%
FNDE
0.5%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
FNDE
3.1%

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
FNDE
2.5%

Недвижимость

DFEM
2.0%
FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с SPEMDFEM с VXUSDFEM с AVDV
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

DFEM vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.47

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

3.28

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

3.62

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.33

13.71

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.38

+0.54

Просадки

Сравнение просадок DFEM и FNDE

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-43.55%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.23%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-18.40%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.61%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-11.71%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.70%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и FNDE

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.34%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

12.30%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

15.00%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.91%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.30%

-2.04%

Сравнение комиссий DFEM и FNDE

И DFEM, и FNDE имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и FNDE

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FNDE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFEM and FNDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEM has higher volatility (7.78%) compared to FNDE (5.34%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs FNDE's -43.55%.

On 3-year performance, DFEM leads with 23.24% vs 21.61% for FNDE. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 23.24% return vs 21.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM and FNDE have the same expense ratio: 0.39% per year.

FNDE has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.82% for DFEM.

DFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FNDE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор