PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с FNDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

DFEM и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и FNDE

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с SPEMDFEM с VXUSDFEM с AVDV
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий DFEM и FNDE

И DFEM, и FNDE имеют комиссию равную 0.39%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

DFEM vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.62

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.19

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.12

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.45

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.34

+0.34

Корреляция

Корреляция между DFEM и FNDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и FNDE

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FNDE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и FNDE

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-43.55%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.67%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-6.70%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-11.84%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.09%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и FNDE

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

6.91%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

11.93%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.79%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.87%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

19.41%

-2.62%