Сравнение DFEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEM или VWO.
Основные характеристики
| DFEM | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.54% | 9.23% |
| Дох-ть за 1 год | 14.03% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 13.38% | 13.45% |
| Макс. просадка | -20.82% | -67.68% |
| Текущая просадка | -2.87% | -12.07% |
Корреляция
Корреляция между DFEM и VWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и VWO
С начала года, DFEM показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 9.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и VWO
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и VWO
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VWO в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 3.35% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.40% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и VWO
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и VWO
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.