PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с DFAE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 23.24%/yr vs 23.78%/yr for DFAE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEM показывает доходность 25.59%, а DFAE немного выше – 26.32%.

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAE

1 день
-1.25%
1 месяц
7.85%
С начала года
26.32%
6 месяцев
28.92%
1 год
52.73%
3 года*
23.78%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и DFAE

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		26.32%31.48%7.68%12.63%-7.79%

Correlation

The correlation between DFEM and DFAE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.99

The correlation between DFEM and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и DFAE

Секторы
DFEM
DFAE

Технологии

32.9%
34.8%

Финансовые услуги

15.4%
17.1%

Промышленность

11.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.1%

Сырьевые материалы

8.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.1%

Энергетика

4.4%
4.2%

Здравоохранение

3.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Технологии

DFEM
32.9%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
DFAE
17.1%

Промышленность

DFEM
11.9%
DFAE
10.2%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
DFAE
9.1%

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
DFAE
6.1%

Энергетика

DFEM
4.4%
DFAE
4.2%

Здравоохранение

DFEM
3.8%
DFAE
3.5%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
DFAE
3.3%

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
DFAE
2.4%

Недвижимость

DFEM
2.0%
DFAE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUSDFEM с AVDV
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOEDFAE с ECNS

Доходность на риск

DFEM vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.79

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.60

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.14

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

16.03

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.64

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFAE

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-32.21%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.80%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-18.12%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.25%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-10.32%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.30%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFAE

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 7.78% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.12%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

16.53%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

18.99%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.81%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.84%

-0.58%

Сравнение комиссий DFEM и DFAE

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFAE

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DFAE в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.74%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFEM and DFAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAE has higher volatility (8.12%) compared to DFEM (7.78%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs DFAE's -32.21%.

On 3-year performance, DFAE leads with 23.78% vs 23.24% for DFEM. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAE has performed better with a 23.78% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

DFEM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.74% for DFAE.

DFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFAE is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор