PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с DFAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

DFEM и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и DFAE

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 4.95%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUSDFEM с AVDV
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNSDFAE с XSOE

Сравнение комиссий DFEM и DFAE

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFEM vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMDFAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.77

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.37

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.73

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

10.40

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.23

Корреляция

Корреляция между DFEM и DFAE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFAE

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DFAE в 2.09%

TTM202520242023202220212020
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFAE

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFAE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-32.21%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.80%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-9.02%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-10.59%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.36%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFAE

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 8.90% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

9.12%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

14.33%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.37%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.36%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.49%

-0.70%