PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с CTRE

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 18.63%/yr vs 15.80%/yr for CTRE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAR и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции CTRE по среднегодовой доходности: 18.63% против 15.80% соответственно.

XAR

1 день
1.34%
1 месяц
8.50%
С начала года
18.44%
6 месяцев
24.86%
1 год
45.02%
3 года*
34.11%
5 лет*
17.68%
10 лет*
18.63%

CTRE

1 день
-1.76%
1 месяц
-12.38%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.11%
1 год
29.93%
3 года*
28.13%
5 лет*
15.24%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		18.44%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		1.69%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between XAR and CTRE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.33

Over the past year, the correlation between XAR and CTRE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

XAR vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.27

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.77

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.11

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

7.38

-0.02

XAR vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и CTRE

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-67.43%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-14.28%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-23.19%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-30.98%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-67.43%

+21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-14.28%

+11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-10.58%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.07%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и CTRE

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.02%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

19.59%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

23.99%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

24.56%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

35.35%

-10.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и CTRE

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CTRE в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.83%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and CTRE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (10.67%) compared to CTRE (7.02%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs CTRE's -67.43%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор