Сравнение XAR с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XAR и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 18.34% против 2.13% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и BIL
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
XAR vs. BIL — Ранг доходности на риск
XAR
BIL
Сравнение XAR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 19.52 | -17.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 254.20 | -251.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 180.39 | -179.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 368.00 | -364.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 4,131.71 | -4,119.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 19.52 | -17.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 12.55 | -11.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 8.23 | -7.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.73 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между XAR и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и BIL
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и BIL
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -0.78% | -45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -0.01% | -17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -0.12% | -32.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -0.21% | -46.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | 0.00% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -0.26% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 0.00% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и BIL
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 0.06% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 0.14% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 0.21% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 0.26% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 0.26% | +24.09% |