PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 65.74% vs 34.50% for TDV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

XAIX

1 день
-1.70%
1 месяц
17.77%
С начала года
37.50%
6 месяцев
38.65%
1 год
65.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и TDV

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		37.50%29.05%15.47%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%5.56%

Correlation

The correlation between XAIX and TDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between XAIX and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и TDV

Секторы
XAIX
TDV

Технологии

71.7%
90.2%

Коммуникационные услуги

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Финансовые услуги

5.2%
4.7%

Промышленность

0.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

XAIX
71.7%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
TDV

-

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
TDV
4.7%

Промышленность

XAIX
0.1%
TDV
5.1%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
TDV

-

Здравоохранение

XAIX
0.0%
TDV

-

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
TDV

-

Энергетика

XAIX
0.0%
TDV

-

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
TDV

-

Недвижимость

XAIX

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

XAIX vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.01

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.73

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.63

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

12.54

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.01

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.75

+1.31

Просадки

Сравнение просадок XAIX и TDV

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-32.78%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-9.55%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.12%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.36%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.76%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и TDV

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.05%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

12.73%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

17.25%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

20.44%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.20%

+0.19%

Сравнение комиссий XAIX и TDV

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и TDV

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and TDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.43%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, XAIX leads with 65.74% vs 34.50% for TDV. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 65.74% return vs 34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.39% for XAIX.

XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.66% for TDV.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор