PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAIX с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

XAIX и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAIX и BOTZ

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%11.71%

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPTXAIX с SPMO
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий XAIX и BOTZ

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Доходность на риск

XAIX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.69

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.19

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.03

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

3.71

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.37

+0.65

Корреляция

Корреляция между XAIX и BOTZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и BOTZ

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок XAIX и BOTZ

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XAIXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-55.54%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-19.34%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-14.52%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-18.56%

+14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.37%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и BOTZ

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 8.61% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAIXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

8.79%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

17.74%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

27.79%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

26.52%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

25.68%

-3.03%