PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAIX с IGPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).

XAIX и IGPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAIX и IGPT

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью -0.03%.

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с SPMO
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с QTUM-USD

Сравнение комиссий XAIX и IGPT

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Доходность на риск

XAIX vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXIGPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.11

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.81

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

10.22

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGPT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.52

+0.50

Корреляция

Корреляция между XAIX и IGPT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и IGPT

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности IGPT в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок XAIX и IGPT

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и IGPT.

Загрузка...

Показатели просадок

XAIXIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-50.14%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-16.68%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-10.74%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-12.05%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.59%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и IGPT

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 8.61%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAIXIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

11.29%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

21.40%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

30.46%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

26.89%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

25.84%

-3.19%