PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 65.74% vs 150.04% for SMH. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 37.50%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

XAIX

1 день
-1.70%
1 месяц
17.77%
С начала года
37.50%
6 месяцев
38.65%
1 год
65.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и SMH

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		37.50%29.05%15.47%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%11.36%

Correlation

The correlation between XAIX and SMH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.80

The correlation between XAIX and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и SMH

Секторы
XAIX
SMH

Технологии

71.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Финансовые услуги

5.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

XAIX
71.7%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
SMH

-

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
SMH

-

Промышленность

XAIX
0.1%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
SMH

-

Здравоохранение

XAIX
0.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
SMH

-

Энергетика

XAIX
0.0%
SMH

-

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
SMH

-

Недвижимость

XAIX

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPTXAIX с SPMO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

XAIX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
4.94

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
5.05

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.69

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

10.11

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

38.76

-21.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 3.16, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

4.94

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.34

+1.72

Просадки

Сравнение просадок XAIX и SMH

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-84.96%

+61.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.93%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.63%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-41.08%

+37.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.89%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и SMH

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 9.43%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

11.58%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

24.35%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

30.57%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

35.01%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

32.57%

-9.18%

Сравнение комиссий XAIX и SMH

И XAIX, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и SMH

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and SMH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to XAIX (9.43%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 150.04% vs 65.74% for XAIX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 150.04% return vs 65.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.18% for SMH.

XAIX is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор