PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 68.58% vs 27.98% for SPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

XAIX

1 день
-1.51%
1 месяц
23.00%
С начала года
39.88%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и SPY

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.88%29.05%15.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%10.69%

Correlation

The correlation between XAIX and SPY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between XAIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и SPY

Секторы
XAIX
SPY

Технологии

71.7%
35.9%

Коммуникационные услуги

14.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.3%

Финансовые услуги

5.2%
11.8%

Промышленность

0.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.8%

Здравоохранение

0.0%
8.4%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Энергетика

0.0%
3.6%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

XAIX
71.7%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
SPY
10.3%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
SPY
11.8%

Промышленность

XAIX
0.1%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
SPY
4.8%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
SPY
1.8%

Энергетика

XAIX
0.0%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
SPY
2.4%

Недвижимость

XAIX

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPTXAIX с SPMO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XAIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.38

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.24

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

3.16

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

14.72

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.38

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.59

+1.54

Просадки

Сравнение просадок XAIX и SPY

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-55.19%

+31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-8.88%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.70%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-9.05%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.91%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и SPY

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

2.84%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

8.90%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

11.83%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

17.05%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

17.94%

+5.43%

Сравнение комиссий XAIX и SPY

XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и SPY

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.38%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and SPY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.22%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, XAIX leads with 68.58% vs 27.98% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 68.58% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.38% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while SPY is S&P 500. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.09% for SPY.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор