PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 65.74% vs 40.83% for QQQM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

XAIX

1 день
-1.70%
1 месяц
17.77%
С начала года
37.50%
6 месяцев
38.65%
1 год
65.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и QQQM

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		37.50%29.05%15.47%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%14.30%

Correlation

The correlation between XAIX and QQQM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between XAIX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и QQQM

Секторы
XAIX
QQQM

Технологии

71.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

14.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.3%

Финансовые услуги

5.2%
0.2%

Промышленность

0.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.7%

Здравоохранение

0.0%
4.2%

Сырьевые материалы

0.0%
1.1%

Энергетика

0.0%
0.6%

Коммунальные услуги

0.0%
1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

XAIX
71.7%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
QQQM
12.3%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
QQQM
0.2%

Промышленность

XAIX
0.1%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
QQQM
1.1%

Энергетика

XAIX
0.0%
QQQM
0.6%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
QQQM
1.4%

Недвижимость

XAIX

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с IGPTXAIX с SPMO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

XAIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.58

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.38

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.43

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

13.15

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.58

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.84

+1.22

Просадки

Сравнение просадок XAIX и QQQM

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-35.04%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.96%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.75%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-8.24%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.11%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и QQQM

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

4.51%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

12.06%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

15.91%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

22.23%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.11%

+1.28%

Сравнение комиссий XAIX и QQQM

XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и QQQM

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XAIX and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XAIX has higher volatility (9.43%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, XAIX leads with 65.74% vs 40.83% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 65.74% return vs 40.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.39% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.15% for QQQM.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор