PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN
US23306X8294
CUSIP
23306X829
Эмитент
Xtrackers
Дата выпуска
1 авг. 2024 г.
Категория
Technology Equities
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) показал доход в -7.03% с начала года и 27.57% за последние 12 месяцев.


Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

1 день
3.74%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-3.63%
1 год
27.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении XAIX закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.62%-2.34%-6.32%-7.03%
20253.83%-2.71%-6.90%2.26%9.20%9.26%1.49%-0.10%7.01%6.48%-4.78%2.24%29.05%
20246.51%3.62%-0.59%7.64%-2.23%15.47%

Метрики бенчмарка

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF: годовая альфа составляет 5.62%, бета — 1.24, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 05.08.2024.

  • Этот ETF участвовал в 140.60% роста S&P 500 Index, но только в 97.03% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Этот ETF показал годовую альфу 5.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
5.62%
Бета
1.24
0.88
Участие в росте
140.60%
Участие в снижении
97.03%

Комиссия

Комиссия XAIX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

XAIX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск XAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XAIXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.90

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.39

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.40

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

6.61

+0.20

Изучите показатели доходности на риск для XAIX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$0.23$0.23$0.03

Дивидендный доход

0.58%0.54%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.23
2024$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF показал максимальную просадку в 23.95%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF составляет 10.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.95%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.429 июн. 2025 г.77
-14.01%29 янв. 2026 г.4230 мар. 2026 г.
-10.06%4 нояб. 2025 г.1320 нояб. 2025 г.4528 янв. 2026 г.58
-6.82%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.1910 февр. 2025 г.42
-5.91%22 авг. 2024 г.116 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...