PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAIX с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

XAIX и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAIX и AIQ

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-6.92%31.89%17.95%

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с IGPTXAIX с SPMO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Сравнение комиссий XAIX и AIQ

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Доходность на риск

XAIX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.64

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.84

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

6.13

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.64

+0.39

Корреляция

Корреляция между XAIX и AIQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и AIQ

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности AIQ в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок XAIX и AIQ

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XAIXAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-44.66%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-16.47%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-11.70%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-9.96%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.95%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и AIQ

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.61% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAIXAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

8.98%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

17.89%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

26.96%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

24.97%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

25.40%

-2.75%