Сравнение XAIX с SPMO
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 37.42% vs 29.78% for SPMO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAIX показывает доходность 22.80%, а SPMO немного ниже – 22.29%.
XAIX
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам XAIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 22.80% | 29.05% | 15.21% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 12.80% |
Correlation
The correlation between XAIX and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between XAIX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XAIX и SPMO
Секторы
XAIX
SPMO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
XAIX
SPMO
Коммуникационные услуги
XAIX
SPMO
Потребительский циклический сектор
XAIX
SPMO
Финансовые услуги
XAIX
SPMO
Промышленность
XAIX
SPMO
Здравоохранение
XAIX
SPMO
Потребительский защитный сектор
XAIX
SPMO
Сырьевые материалы
XAIX
SPMO
Энергетика
XAIX
SPMO
Коммунальные услуги
XAIX
SPMO
Недвижимость
XAIX
-
SPMO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XAIX
SPMO
Сравнение XAIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.36 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 8.15 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX и SPMO
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -30.95% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -12.70% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -10.13% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -4.59% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.67% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и SPMO
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 10.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 11.67% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 20.23% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 22.58% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 20.33% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 20.83% | +4.25% |
Сравнение комиссий XAIX и SPMO
XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и SPMO
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to XAIX (10.90%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, XAIX leads with 37.42% vs 29.78% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 10.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 37.42% return vs 29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.42% for XAIX.
XAIX is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.13% for SPMO.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор