Сравнение IGPT с QTUM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD).
IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или QTUM-USD.
Основные характеристики
| IGPT | QTUM-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.48% | -39.30% |
| Дох-ть за 1 год | 30.62% | 2.89% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | -43.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 0.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 23.72% | 68.63% |
| Макс. просадка | -48.44% | -98.90% |
| Текущая просадка | -12.72% | -97.61% |
Корреляция
Корреляция между IGPT и QTUM-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и QTUM-USD
С начала года, IGPT показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -39.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGPT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IGPT и QTUM-USD
Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и QTUM-USD
Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 7.77%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.