Сравнение IGPT с QTUM-USD
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, IGPT returned 14.99%/yr vs -35.20%/yr for QTUM-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 73.10%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -50.22%.
IGPT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 73.10%
- 6 месяцев
- 72.41%
- 1 год
- 113.21%
- 3 года*
- 44.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 23.18%
QTUM-USD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -50.22%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGPT и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 73.10% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | -2.19% |
QTUM-USD Qtum | -50.22% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
Correlation
The correlation between IGPT and QTUM-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
IGPT
QTUM-USD
Сравнение IGPT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.87 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.85 | +7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | -1.23 | +26.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и QTUM-USD
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -99.30% | +49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -78.50% | +61.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -88.32% | +59.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.87% | -96.26% | +51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -99.30% | +94.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -93.29% | +81.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 47.11% | -42.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и QTUM-USD
Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 18.54%, в то время как у Qtum (QTUM-USD) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 19.57% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.06% | 50.17% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 66.77% | -33.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 77.11% | -48.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 99.20% | -72.33% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and QTUM-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.57%) compared to IGPT (18.54%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs QTUM-USD's -99.30%.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор