PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с QTUM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGPT и QTUM-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IGPT и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.12%
-85.56%
IGPT
QTUM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.76

QTUM-USD:

-0.46

Коэф-т Сортино

IGPT:

-0.90

QTUM-USD:

-0.18

Коэф-т Омега

IGPT:

0.89

QTUM-USD:

0.98

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.73

QTUM-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

IGPT:

-2.33

QTUM-USD:

-1.33

Индекс Язвы

IGPT:

8.76%

QTUM-USD:

35.81%

Дневная вол-ть

IGPT:

26.85%

QTUM-USD:

81.53%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

QTUM-USD:

-98.90%

Текущая просадка

IGPT:

-27.81%

QTUM-USD:

-98.18%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -20.58%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -42.66%.


IGPT

С начала года

-20.58%

1 месяц

-16.50%

6 месяцев

-21.31%

1 год

-19.28%

5 лет

9.35%

10 лет

12.43%

QTUM-USD

С начала года

-42.66%

1 месяц

-25.29%

6 месяцев

-29.28%

1 год

-60.14%

5 лет

4.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и QTUM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGPT: -0.91
QTUM-USD: -0.46
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IGPT: -1.14
QTUM-USD: -0.18
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGPT: 0.86
QTUM-USD: 0.98
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IGPT: -0.73
QTUM-USD: 0.00
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в -3.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IGPT: -3.65
QTUM-USD: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.46
IGPT
QTUM-USD

Просадки

Сравнение просадок IGPT и QTUM-USD

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.81%
-98.18%
IGPT
QTUM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и QTUM-USD

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 13.08%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
21.31%
IGPT
QTUM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab