Сравнение IGPT с QTUM-USD
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, IGPT returned 13.37%/yr vs -34.50%/yr for QTUM-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -49.67%.
IGPT
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -10.22%
- 6 месяцев
- 44.02%
- С начала года
- 50.90%
- 1 год
- 80.41%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 20.12%
QTUM-USD
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -9.83%
- 6 месяцев
- -53.04%
- С начала года
- -49.67%
- 1 год
- -71.29%
- 3 года*
- -37.55%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGPT и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 50.90% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | -2.19% |
QTUM-USD Qtum | -49.67% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
Correlation
The correlation between IGPT and QTUM-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
IGPT
QTUM-USD
Сравнение IGPT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.84 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.91 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | -1.25 | +16.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и QTUM-USD
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -99.30% | +49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -78.50% | +61.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -88.32% | +59.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -96.26% | +53.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -99.29% | +82.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -93.33% | +81.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 48.83% | -43.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и QTUM-USD
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Qtum (QTUM-USD) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 11.82% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 47.19% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 65.96% | -30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 76.51% | -47.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 98.90% | -71.79% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and QTUM-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (16.30%) compared to QTUM-USD (11.82%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs QTUM-USD's -99.30%.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор