PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGPT с QTUM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с QTUM-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD).

IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или QTUM-USD.

Корреляция

Корреляция между IGPT и QTUM-USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IGPT и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.77%
-81.24%
IGPT
QTUM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.11

QTUM-USD:

0.01

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.05

QTUM-USD:

0.75

Коэф-т Омега

IGPT:

1.01

QTUM-USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.12

QTUM-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

IGPT:

-0.34

QTUM-USD:

0.02

Индекс Язвы

IGPT:

10.27%

QTUM-USD:

39.20%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.76%

QTUM-USD:

77.34%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

QTUM-USD:

-98.90%

Текущая просадка

IGPT:

-18.11%

QTUM-USD:

-97.63%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -25.47%.

IGPT

С начала года

-9.90%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-2.79%

5 лет

9.89%

10 лет

13.71%

QTUM-USD

С начала года

-25.47%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

1.53%

1 год

-44.09%

5 лет

7.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и QTUM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGPT: -0.37
QTUM-USD: 0.01
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGPT: -0.33
QTUM-USD: 0.75
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGPT: 0.96
QTUM-USD: 1.08
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGPT: -0.12
QTUM-USD: 0.00
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGPT: -1.28
QTUM-USD: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QTUM-USD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.01
IGPT
QTUM-USD

Просадки

Сравнение просадок IGPT и QTUM-USD

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.11%
-97.63%
IGPT
QTUM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и QTUM-USD

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 18.91%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.91%
22.22%
IGPT
QTUM-USD