Сравнение IGPT с QTUM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD).
IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или QTUM-USD.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и QTUM-USD
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -5.80%.
IGPT
22.66%
4.80%
3.27%
31.08%
12.53%
16.48%
QTUM-USD
-5.80%
46.28%
-6.97%
14.20%
16.54%
N/A
Основные характеристики
| IGPT | QTUM-USD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | -0.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | -0.22 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.00 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | -0.89 |
| Индекс Язвы | 6.91% | 44.77% |
| Дневная вол-ть | 23.34% | 70.13% |
| Макс. просадка | -48.44% | -98.90% |
| Текущая просадка | -4.82% | -96.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IGPT и QTUM-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGPT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IGPT и QTUM-USD
Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и QTUM-USD
Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 6.69%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 29.83%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.