PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с QTUM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с QTUM-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD).

IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IGPT и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и QTUM-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.09%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%-0.91%
QTUM-USD
QTUM		-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -34.44%.

IGPT

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
6.91%
1 год
44.15%
3 года*
20.60%
5 лет*
3.71%
10 лет*
16.35%

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

QTUM

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHGQTUM-USD с IBM

Доходность на риск

IGPT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTQTUM-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-0.64

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.69

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-1.01

+3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

-1.53

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. QTUM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTQTUM-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.64

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.22

+0.74

Корреляция

Корреляция между IGPT и QTUM-USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IGPT и QTUM-USD

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QTUM-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTQTUM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-99.16%

+49.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-74.30%

+57.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-97.08%

+51.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-99.07%

+88.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-93.16%

+81.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

49.23%

-44.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и QTUM-USD

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 10.81%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTQTUM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

21.63%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

62.45%

-41.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

68.39%

-37.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

87.61%

-60.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

100.20%

-74.37%