PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGPT с QTUM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с QTUM-USD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD).

IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или QTUM-USD.

Корреляция

Корреляция между IGPT и QTUM-USD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.03

QTUM-USD:

-0.44

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.21

QTUM-USD:

0.77

Коэф-т Омега

IGPT:

1.03

QTUM-USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.01

QTUM-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

IGPT:

-0.02

QTUM-USD:

0.03

Индекс Язвы

IGPT:

10.89%

QTUM-USD:

43.32%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.89%

QTUM-USD:

77.85%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

QTUM-USD:

-98.90%

Текущая просадка

IGPT:

-9.81%

QTUM-USD:

-97.59%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -24.00%.

IGPT

С начала года

-0.77%

1 месяц

21.89%

6 месяцев

-4.37%

1 год

-0.95%

3 года

13.83%

5 лет

9.72%

10 лет

14.81%

QTUM-USD

С начала года

-24.00%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-23.36%

1 год

-41.44%

3 года

-16.46%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

QTUM

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и QTUM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и QTUM-USD

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и QTUM-USD

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 6.87%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...