PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с QTUM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGPTQTUM-USD
Дох-ть с нач. г.22.09%-30.12%
Дох-ть за 1 год33.35%-15.87%
Дох-ть за 3 года5.30%-46.85%
Дох-ть за 5 лет12.76%3.63%
Коэф-т Шарпа1.59-0.75
Коэф-т Сортино2.17-1.02
Коэф-т Омега1.280.90
Коэф-т Кальмара1.320.00
Коэф-т Мартина5.43-1.31
Индекс Язвы6.84%46.89%
Дневная вол-ть23.34%68.16%
Макс. просадка-48.44%-98.90%
Текущая просадка-5.27%-97.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IGPT и QTUM-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и QTUM-USD

С начала года, IGPT показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -30.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
-28.50%
IGPT
QTUM-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGPT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.74
QTUM-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.31

Сравнение коэффициента Шарпа IGPT и QTUM-USD

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25
-0.75
IGPT
QTUM-USD

Просадки

Сравнение просадок IGPT и QTUM-USD

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.27%
-97.25%
IGPT
QTUM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и QTUM-USD

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 6.58%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.58%
21.02%
IGPT
QTUM-USD