Сравнение IP с PKG
IP (International Paper Company) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, IP returned 3.06%/yr vs 15.56%/yr for PKG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IP и PKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 3.06% против 15.56% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- -11.09%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 3.06%
PKG
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам IP и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -1.45% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
PKG Packaging Corporation of America | 14.91% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Correlation
The correlation between IP and PKG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2000 г. | 0.66 |
The correlation between IP and PKG shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$20.05B
PKG:
$20.85B
IP:
-$6.30
PKG:
$8.25
IP:
0.80
PKG:
2.28
IP:
1.36
PKG:
4.55
IP:
$24.97B
PKG:
$9.22B
IP:
$7.44B
PKG:
$1.89B
IP:
-$41.00M
PKG:
$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. PKG — Ранг доходности на риск
IP
PKG
Сравнение IP c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.07 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 2.32 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и PKG
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -66.88% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -17.21% | -28.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -28.43% | -20.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -31.78% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -38.18% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -3.79% | -28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -11.70% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.79% | 7.94% | +18.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и PKG
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 6.71% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 20.81% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.68% | 27.17% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 25.56% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 27.26% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и PKG
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности PKG в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.89% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.24% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и PKG
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
IP and PKG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (8.64%) compared to PKG (6.71%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs PKG's -66.88%.
PKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и PKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор