Сравнение IP с PKG
IP (International Paper Company) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, IP returned 4.09%/yr vs 16.45%/yr for PKG. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IP и PKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 25.69%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 4.09% против 16.45% соответственно.
IP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 9.51%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 6.56%
PKG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 8.30%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 16.45%
- Всё время*
- 15.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $274.55M | $231.45M | $214.80M | |
| $213.57M | $175.95M | $156.99M |
Сравнение доходности по годам IP и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 9.94% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
PKG Packaging Corporation of America | 25.69% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Correlation
The correlation between IP and PKG is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2000 г. | 0.66 |
The correlation between IP and PKG shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$22.37B
PKG:
$22.81B
IP:
-$6.49
PKG:
$8.25
IP:
0.92
PKG:
2.49
IP:
1.55
PKG:
4.97
IP:
$24.20B
PKG:
$9.22B
IP:
$6.72B
PKG:
$1.89B
IP:
-$231.00M
PKG:
$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. PKG — Ранг доходности на риск
IP
PKG
Сравнение IP c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.08 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.53 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и PKG
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -66.88% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.68% | -17.21% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -28.43% | -20.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -31.78% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -38.18% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | 0.00% | -24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -11.68% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 7.87% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и PKG
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.96% | 10.92% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.36% | 22.27% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.03% | 28.50% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 25.87% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 27.44% | +5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и PKG
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности PKG в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.38% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.05% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и PKG
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -12.00M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -11.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
IP and PKG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.96%) compared to PKG (10.92%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs PKG's -66.88%.
PKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и PKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор