PortfoliosLab logo
Сравнение IP с WLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IP и WLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IP и WLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Westlake Corporation (WLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.24%
1,570.57%
IP
WLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IP:

1.25

WLK:

-1.17

Коэф-т Сортино

IP:

1.86

WLK:

-1.82

Коэф-т Омега

IP:

1.25

WLK:

0.79

Коэф-т Кальмара

IP:

1.26

WLK:

-0.76

Коэф-т Мартина

IP:

5.43

WLK:

-1.67

Индекс Язвы

IP:

7.90%

WLK:

21.87%

Дневная вол-ть

IP:

34.39%

WLK:

31.17%

Макс. просадка

IP:

-93.18%

WLK:

-75.15%

Текущая просадка

IP:

-20.54%

WLK:

-41.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$24.99B

WLK:

$12.00B

EPS

IP:

$1.57

WLK:

$4.64

Коэффициент P/E

IP:

30.16

WLK:

20.13

Коэффициент PEG

IP:

0.70

WLK:

1.59

Коэффициент P/S

IP:

1.34

WLK:

0.99

Коэффициент P/B

IP:

3.06

WLK:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$14.00B

WLK:

$9.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$3.79B

WLK:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

IP:

$1.43B

WLK:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у WLK с доходностью -18.15%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям WLK по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.20% соответственно.


IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.90%

10 лет

3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IP и WLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IP c WLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 1.25
WLK: -1.17
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 1.86
WLK: -1.82
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.25
WLK: 0.79
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 1.26
WLK: -0.76
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 5.43
WLK: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа WLK равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и WLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
-1.17
IP
WLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и WLK

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности WLK в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLK
Westlake Corporation
2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%

Просадки

Сравнение просадок IP и WLK

Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки WLK в -75.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и WLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-41.47%
IP
WLK

Волатильность

Сравнение волатильности IP и WLK

Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 17.40%, в то время как у Westlake Corporation (WLK) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
19.80%
IP
WLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и WLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию