Сравнение IP с AMCR
IP (International Paper Company) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, IP returned -3.33%/yr vs 0.03%/yr for AMCR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IP и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 10.76%.
IP
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- -11.09%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 3.06%
AMCR
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IP и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -1.45% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 7.92% |
AMCR Amcor plc | 10.76% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between IP and AMCR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between IP and AMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IP:
$20.05B
AMCR:
$20.73B
IP:
-$6.30
AMCR:
$1.46
IP:
0.80
AMCR:
0.94
IP:
1.36
AMCR:
0.55
IP:
$24.97B
AMCR:
$22.19B
IP:
$7.44B
AMCR:
$4.10B
IP:
-$41.00M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. AMCR — Ранг доходности на риск
IP
AMCR
Сравнение IP c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.03 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.04 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и AMCR
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -47.21% | -43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -26.51% | -19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -29.92% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -34.24% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -18.30% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -14.66% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.79% | 15.39% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и AMCR
Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 8.64%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 9.43% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 27.00% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.68% | 32.50% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 25.41% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 29.29% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и AMCR
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности AMCR в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 5.77% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IP International Paper Company | 4.89% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и AMCR
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
IP and AMCR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (9.43%) compared to IP (8.64%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs AMCR's -47.21%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор