PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IP с AMCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IP и AMCR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IP и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.63%
10.93%
IP
AMCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IP:

0.86

AMCR:

0.35

Коэф-т Сортино

IP:

1.38

AMCR:

0.67

Коэф-т Омега

IP:

1.18

AMCR:

1.09

Коэф-т Кальмара

IP:

0.85

AMCR:

0.27

Коэф-т Мартина

IP:

4.17

AMCR:

1.00

Индекс Язвы

IP:

6.61%

AMCR:

7.91%

Дневная вол-ть

IP:

31.97%

AMCR:

22.72%

Макс. просадка

IP:

-93.18%

AMCR:

-47.21%

Текущая просадка

IP:

-19.48%

AMCR:

-19.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$25.96B

AMCR:

$13.83B

EPS

IP:

$1.57

AMCR:

$0.55

Цена/прибыль

IP:

31.32

AMCR:

17.40

PEG коэффициент

IP:

0.80

AMCR:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$14.00B

AMCR:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$3.79B

AMCR:

-$4.63B

EBITDA (12 мес.)

IP:

$1.43B

AMCR:

$544.61M

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 2.98%.


IP

С начала года

-10.10%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

0.51%

1 год

26.80%

5 лет

19.08%

10 лет

2.67%

AMCR

С начала года

2.98%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-12.00%

1 год

9.44%

5 лет

8.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IP и AMCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IP c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 0.86
AMCR: 0.42
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 1.38
AMCR: 0.77
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.18
AMCR: 1.10
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 0.85
AMCR: 0.33
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 4.17
AMCR: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа AMCR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.42
IP
AMCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и AMCR

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности AMCR в 5.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IP
International Paper Company
3.83%3.42%5.09%5.31%10.38%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMCR
Amcor plc
5.29%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IP и AMCR

Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и AMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.48%
-19.02%
IP
AMCR

Волатильность

Сравнение волатильности IP и AMCR

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
7.03%
IP
AMCR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab