PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IP с AMCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IP с AMCR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Paper Company (IP) и Amcor plc (AMCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IP или AMCR.

Корреляция

Корреляция между IP и AMCR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IP и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.23%
10.58%
IP
AMCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IP:

1.25

AMCR:

0.47

Коэф-т Сортино

IP:

1.86

AMCR:

0.86

Коэф-т Омега

IP:

1.25

AMCR:

1.11

Коэф-т Кальмара

IP:

1.26

AMCR:

0.41

Коэф-т Мартина

IP:

5.43

AMCR:

1.31

Индекс Язвы

IP:

7.90%

AMCR:

8.81%

Дневная вол-ть

IP:

34.39%

AMCR:

24.42%

Макс. просадка

IP:

-93.18%

AMCR:

-47.21%

Текущая просадка

IP:

-20.54%

AMCR:

-19.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$24.99B

AMCR:

$13.79B

EPS

IP:

$1.57

AMCR:

$0.55

Коэффициент P/E

IP:

30.16

AMCR:

17.35

Коэффициент PEG

IP:

0.70

AMCR:

1.63

Коэффициент P/S

IP:

1.34

AMCR:

1.02

Коэффициент P/B

IP:

3.06

AMCR:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$14.00B

AMCR:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$3.79B

AMCR:

-$4.63B

EBITDA (12 мес.)

IP:

$1.43B

AMCR:

$544.61M

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 2.65%.

IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

AMCR

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-11.08%

1 год

11.65%

5 лет

6.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IP и AMCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IP c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 1.25
AMCR: 0.47
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 1.86
AMCR: 0.86
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.25
AMCR: 1.11
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 1.26
AMCR: 0.41
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 5.43
AMCR: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа AMCR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.47
IP
AMCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и AMCR

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности AMCR в 5.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IP
International Paper Company		3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMCR
Amcor plc		5.30%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IP и AMCR

Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и AMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-19.27%
IP
AMCR

Волатильность

Сравнение волатильности IP и AMCR

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
10.82%
IP
AMCR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию