PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IP с AMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IP с AMCR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IP (International Paper Company) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, IP returned -3.61%/yr vs -1.70%/yr for AMCR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IP и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 3.02%.

IP

1 день
4.76%
1 месяц
22.40%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.28%
1 год
-13.86%
3 года*
12.71%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
4.17%

AMCR

1 день
3.17%
1 месяц
10.49%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.02%
1 год
-3.50%
3 года*
-0.18%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IP и AMCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IP
International Paper Company		-0.33%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%7.92%
AMCR
Amcor plc		3.02%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.09%

Correlation

The correlation between IP and AMCR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.57

The correlation between IP and AMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$20.37B

AMCR:

$19.35B

EPS

IP:

-$6.29

AMCR:

$1.59

Коэффициент P/S

IP:

0.81

AMCR:

0.80

Коэффициент P/B

IP:

1.38

AMCR:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$24.97B

AMCR:

$22.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$7.44B

AMCR:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

IP:

-$41.00M

AMCR:

$2.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Paper Company

Amcor plc

Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLKIP с PEBK
Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAINAMCR с VOO

Доходность на риск

IP vs. AMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг доходности на риск IP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IP c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.11

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.07

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.13

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.23

-0.31

IP vs. AMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AMCR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IP и AMCR

Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и AMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-47.21%

-43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.52%

-26.51%

-19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

-29.92%

-18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

-34.24%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.01%

-24.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-14.60%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.85%

15.13%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IP и AMCR

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

8.41%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

26.06%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.82%

31.85%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.87%

25.15%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

29.24%

+3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и AMCR

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности AMCR в 6.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.20%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IP
International Paper Company		4.83%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.97B
5.91B
(IP) Общая выручка
(AMCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IP и AMCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Paper Company и Amcor plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
28.9%
20.1%
Активы портфеля
IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

IP and AMCR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (14.15%) compared to AMCR (8.41%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs AMCR's -47.21%.

AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IP и AMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор