PortfoliosLab logo
Сравнение IP с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IP и PEBK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IP и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.68%
958.81%
IP
PEBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IP:

1.25

PEBK:

-0.08

Коэф-т Сортино

IP:

1.86

PEBK:

0.12

Коэф-т Омега

IP:

1.25

PEBK:

1.02

Коэф-т Кальмара

IP:

1.26

PEBK:

-0.10

Коэф-т Мартина

IP:

5.43

PEBK:

-0.22

Индекс Язвы

IP:

7.90%

PEBK:

11.96%

Дневная вол-ть

IP:

34.39%

PEBK:

32.35%

Макс. просадка

IP:

-93.18%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

IP:

-20.54%

PEBK:

-17.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$24.99B

PEBK:

$141.40M

EPS

IP:

$1.57

PEBK:

$3.05

Коэффициент P/E

IP:

30.16

PEBK:

8.69

Коэффициент PEG

IP:

0.70

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

IP:

1.34

PEBK:

1.70

Коэффициент P/B

IP:

3.06

PEBK:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$14.00B

PEBK:

$54.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$3.79B

PEBK:

$54.01M

EBITDA (12 мес.)

IP:

$1.43B

PEBK:

$13.12M

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у PEBK с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 2.08% против 7.69% соответственно.


IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

PEBK

С начала года

-14.07%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

6.35%

1 год

-5.61%

5 лет

10.33%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IP и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IP c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 1.25
PEBK: -0.08
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 1.86
PEBK: 0.12
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.25
PEBK: 1.02
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 1.26
PEBK: -0.10
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 5.43
PEBK: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PEBK равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
-0.08
IP
PEBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и PEBK

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности PEBK в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
3.51%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок IP и PEBK

Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-17.15%
IP
PEBK

Волатильность

Сравнение волатильности IP и PEBK

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
16.48%
IP
PEBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию