PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IP с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IP и PEBK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IP и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.60%
989.18%
IP
PEBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IP:

1.48

PEBK:

0.03

Коэф-т Сортино

IP:

2.21

PEBK:

0.27

Коэф-т Омега

IP:

1.28

PEBK:

1.03

Коэф-т Кальмара

IP:

1.39

PEBK:

0.03

Коэф-т Мартина

IP:

7.01

PEBK:

0.07

Индекс Язвы

IP:

6.40%

PEBK:

11.01%

Дневная вол-ть

IP:

30.32%

PEBK:

28.64%

Макс. просадка

IP:

-93.18%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

IP:

-8.61%

PEBK:

-14.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$28.75B

PEBK:

$159.55M

EPS

IP:

$1.57

PEBK:

$2.95

Цена/прибыль

IP:

34.69

PEBK:

10.21

PEG коэффициент

IP:

0.78

PEBK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$14.00B

PEBK:

$63.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$3.79B

PEBK:

$63.62M

EBITDA (12 мес.)

IP:

$1.43B

PEBK:

$5.89M

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у PEBK с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 3.88% против 8.10% соответственно.


IP

С начала года

2.03%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

15.07%

1 год

46.09%

5 лет

22.26%

10 лет

3.88%

PEBK

С начала года

-11.61%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

14.35%

1 год

1.07%

5 лет

14.85%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IP и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IP c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 1.48
PEBK: 0.03
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 2.21
PEBK: 0.27
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.28
PEBK: 1.03
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 1.39
PEBK: 0.03
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 7.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 7.01
PEBK: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PEBK равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.03
IP
PEBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и PEBK

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что сопоставимо с доходностью PEBK в 3.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IP
International Paper Company
3.38%3.42%5.09%5.31%10.22%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
3.41%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок IP и PEBK

Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.61%
-14.77%
IP
PEBK

Волатильность

Сравнение волатильности IP и PEBK

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
8.99%
IP
PEBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab