PortfoliosLab logo
Сравнение IP с UFPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IP и UFPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IP и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.72%
5,175.80%
IP
UFPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IP:

1.25

UFPI:

-0.16

Коэф-т Сортино

IP:

1.86

UFPI:

-0.01

Коэф-т Омега

IP:

1.25

UFPI:

1.00

Коэф-т Кальмара

IP:

1.26

UFPI:

-0.20

Коэф-т Мартина

IP:

5.43

UFPI:

-0.40

Индекс Язвы

IP:

7.90%

UFPI:

13.45%

Дневная вол-ть

IP:

34.39%

UFPI:

32.72%

Макс. просадка

IP:

-93.18%

UFPI:

-80.64%

Текущая просадка

IP:

-20.54%

UFPI:

-22.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$24.99B

UFPI:

$6.57B

EPS

IP:

$1.57

UFPI:

$6.77

Коэффициент P/E

IP:

30.16

UFPI:

15.77

Коэффициент PEG

IP:

0.70

UFPI:

1.88

Коэффициент P/S

IP:

1.34

UFPI:

0.99

Коэффициент P/B

IP:

3.06

UFPI:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$14.00B

UFPI:

$5.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$3.79B

UFPI:

$900.66M

EBITDA (12 мес.)

IP:

$1.43B

UFPI:

$502.83M

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у UFPI с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 2.08% против 20.17% соответственно.


IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

UFPI

С начала года

-4.94%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-17.53%

1 год

-5.01%

5 лет

22.96%

10 лет

20.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IP и UFPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IP c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 1.25
UFPI: -0.16
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 1.86
UFPI: -0.01
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.25
UFPI: 1.00
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 1.26
UFPI: -0.20
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 5.43
UFPI: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа UFPI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
-0.16
IP
UFPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и UFPI

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности UFPI в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.26%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%

Просадки

Сравнение просадок IP и UFPI

Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-22.78%
IP
UFPI

Волатильность

Сравнение волатильности IP и UFPI

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
11.87%
IP
UFPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию