PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IP с DD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IP с DD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IP (International Paper Company) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, IP returned -3.33%/yr vs 9.27%/yr for DD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IP и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 13.07%.

IP

1 день
3.08%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
-11.09%
С начала года
-1.45%
1 год
-22.63%
3 года*
11.81%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
3.06%

DD

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.82%
6 месяцев
4.76%
С начала года
13.07%
1 год
48.50%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IP и DD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IP
International Paper Company		-1.45%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%13.72%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		13.07%28.77%1.04%14.36%-13.36%15.41%13.28%-1.38%

Correlation

The correlation between IP and DD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.56

The correlation between IP and DD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$20.05B

DD:

$18.12B

EPS

IP:

-$6.30

DD:

-$0.10

Коэффициент P/S

IP:

0.80

DD:

5.75

Коэффициент P/B

IP:

1.36

DD:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$24.97B

DD:

$9.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$7.44B

DD:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

IP:

-$41.00M

DD:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Paper Company

DuPont de Nemours, Inc.

Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с UFPIIP с PEBKIP с WLK
Часто сравнивают с DD:
DD с ETNDD с PPGDD с PKXDD с VOODD с BASFYDD с WLKDD с AB

Доходность на риск

IP vs. DD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг доходности на риск IP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг доходности на риск DD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IP c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.58

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.36

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.82

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

7.84

-8.69

IP vs. DD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа DD равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IP и DD

Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и DD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-62.03%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.52%

-17.31%

-28.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

-37.84%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

-40.22%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-11.79%

-20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-14.49%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.79%

6.20%

+20.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IP и DD

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.67%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

23.73%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.68%

30.94%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

30.02%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

34.19%

-1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и DD

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности DD в 109.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DD
DuPont de Nemours, Inc.		109.15%121.72%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
IP
International Paper Company		4.89%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.97B
1.68B
(IP) Общая выручка
(DD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IP и DD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Paper Company и DuPont de Nemours, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.9%
0
Активы портфеля
IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

IP and DD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (8.64%) compared to DD (5.67%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs DD's -62.03%.

DD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IP и DD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор