PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IP с DD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IP с DD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Paper Company (IP) и DuPont de Nemours, Inc. (DD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IP или DD.

Корреляция

Корреляция между IP и DD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IP и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.30%
-3.55%
IP
DD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IP:

1.25

DD:

-0.29

Коэф-т Сортино

IP:

1.86

DD:

-0.20

Коэф-т Омега

IP:

1.25

DD:

0.97

Коэф-т Кальмара

IP:

1.26

DD:

-0.25

Коэф-т Мартина

IP:

5.43

DD:

-0.83

Индекс Язвы

IP:

7.90%

DD:

11.18%

Дневная вол-ть

IP:

34.39%

DD:

32.31%

Макс. просадка

IP:

-93.18%

DD:

-62.03%

Текущая просадка

IP:

-20.54%

DD:

-25.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$24.99B

DD:

$27.64B

EPS

IP:

$1.57

DD:

$1.77

Коэффициент P/E

IP:

30.16

DD:

37.11

Коэффициент PEG

IP:

0.70

DD:

0.36

Коэффициент P/S

IP:

1.34

DD:

2.23

Коэффициент P/B

IP:

3.06

DD:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$14.00B

DD:

$9.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$3.79B

DD:

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

IP:

$1.43B

DD:

$2.00B

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у DD с доходностью -13.42%.

IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IP и DD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IP c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 1.25
DD: -0.29
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 1.86
DD: -0.20
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.25
DD: 0.97
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 1.26
DD: -0.25
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 5.43
DD: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа DD равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
-0.29
IP
DD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и DD

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DD в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IP
International Paper Company		3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.36%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IP и DD

Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и DD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-25.93%
IP
DD

Волатильность

Сравнение волатильности IP и DD

Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 17.40%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
24.35%
IP
DD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию