Сравнение IP с DD
IP (International Paper Company) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, IP returned -7.39%/yr vs 8.25%/yr for DD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IP и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.17%.
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
DD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 21.17%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IP и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 12.39% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.17% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between IP and DD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between IP and DD shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$17.76B
DD:
$19.80B
IP:
-$6.29
DD:
-$0.10
IP:
0.71
DD:
2.06
IP:
1.20
DD:
1.41
IP:
$24.97B
DD:
$9.70B
IP:
$7.44B
DD:
$2.68B
IP:
-$41.00M
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. DD — Ранг доходности на риск
IP
DD
Сравнение IP c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IP | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.33 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.67 | -14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IP | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.45 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IP и DD
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -62.03% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -17.31% | -28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -37.84% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -40.22% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -5.47% | -35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -14.59% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.62% | 5.47% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и DD
Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 11.16%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 12.89% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 22.82% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 30.62% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 29.94% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 33.79% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и DD
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности DD в 101.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.86% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и DD
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
IP and DD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (12.89%) compared to IP (11.16%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор