PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IP с DD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IP и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IP и DD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IP
International Paper Company
-8.46%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%12.39%
DD
DuPont de Nemours, Inc.
14.39%-46.14%1.04%14.36%-13.36%15.41%13.28%-14.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$18.85B

DD:

$18.95B

EPS

IP:

-$6.64

DD:

-$1.82

Коэффициент P/S

IP:

0.76

DD:

1.73

Коэффициент P/B

IP:

1.27

DD:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$24.90B

DD:

$11.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$7.35B

DD:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

IP:

-$136.00M

DD:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 14.39%.


IP

1 день
2.00%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-21.33%
1 год
-30.25%
3 года*
4.24%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
3.50%

DD

1 день
3.57%
1 месяц
-8.11%
С начала года
14.39%
6 месяцев
-40.67%
1 год
-37.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-8.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


International Paper Company

DuPont de Nemours, Inc.

Доходность на риск

IP vs. DD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IP
Ранг доходности на риск IP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

DD
Ранг доходности на риск DD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IP c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.55

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

-0.19

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.95

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.64

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

-1.20

-0.30

IP vs. DD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.13

+0.33

Корреляция

Корреляция между IP и DD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и DD

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DD в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company
5.18%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
DD
DuPont de Nemours, Inc.
2.66%3.56%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IP и DD

Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и DD.


Загрузка...

Показатели просадок


IPDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-62.03%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.40%

-57.78%

+20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.00%

-60.44%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.55%

-47.30%

+9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-17.54%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.01%

30.66%

-10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IP и DD

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

10.13%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.71%

88.85%

-58.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.64%

68.52%

-26.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

39.15%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

40.30%

-8.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.01B
1.69B
(IP) Общая выручка
(DD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IP и DD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Paper Company и DuPont de Nemours, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.4%
0
Активы портфеля
IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -2.57B при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -42.7%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в -108.00M при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -6.4%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -2.38B при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -39.7%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в -108.00M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.