PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXM.TO с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WXM.TO (CI Morningstar Canada Momentum Index ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both Momentum funds - WXM.TO tracks the Morningstar Canada Target Momentum Index while IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WXM.TO returned 15.31%/yr vs 12.91%/yr for IDMO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WXM.TO charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WXM.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 15.31% против 12.91% соответственно.

WXM.TO

1 день
0.58%
1 месяц
4.55%
С начала года
19.51%
6 месяцев
21.85%
1 год
48.09%
3 года*
30.07%
5 лет*
18.70%
10 лет*
15.31%

IDMO

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.11%
6 месяцев
11.13%
1 год
24.71%
3 года*
27.39%
5 лет*
18.83%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXM.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		19.51%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.68%35.65%22.48%17.51%-5.76%13.28%19.95%19.89%-9.59%20.99%

Correlation

The correlation between WXM.TO and IDMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.37

Over the past year, WXM.TO and IDMO have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов WXM.TO и IDMO

Секторы
WXM.TO
IDMO

Энергетика

18.5%
1.9%

Промышленность

18.2%
22.6%

Финансовые услуги

17.3%
42.4%

Сырьевые материалы

13.5%
10.2%

Коммунальные услуги

8.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.2%

Технологии

4.9%
5.3%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

2.0%

Энергетика

WXM.TO
18.5%
IDMO
1.9%

Промышленность

WXM.TO
18.2%
IDMO
22.6%

Финансовые услуги

WXM.TO
17.3%
IDMO
42.4%

Сырьевые материалы

WXM.TO
13.5%
IDMO
10.2%

Коммунальные услуги

WXM.TO
8.6%
IDMO
8.4%

Потребительский циклический сектор

WXM.TO
6.9%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

WXM.TO
6.1%
IDMO
2.5%

Коммуникационные услуги

WXM.TO
6.0%
IDMO
2.2%

Технологии

WXM.TO
4.9%
IDMO
5.3%

Здравоохранение

WXM.TO

-

IDMO
1.2%

Недвижимость

WXM.TO

-

IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

WXM.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.55

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.25

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.29

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

2.06

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.67

8.82

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.55

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.62

+0.30

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и IDMO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки IDMO в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXM.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-30.74%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-12.07%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-12.72%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-20.76%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-24.72%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.94%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.81%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и IDMO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) составляет 4.05%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXM.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.17%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

14.15%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

16.01%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.17%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.31%

+0.47%

Сравнение комиссий WXM.TO и IDMO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и IDMO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.15%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%

Часто задаваемые вопросы

WXM.TO and IDMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for WXM.TO.

WXM.TO tracks Morningstar Canada Target Momentum Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for WXM.TO and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXM.TO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор