CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) показал доход в 8.73% с начала года и 47.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WXM.TO составила 14.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 15 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении WXM.TO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF: годовая альфа составляет 4.80%, бета — 0.61, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 16.02.2012.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.70%) было выше, чем в снижении (59.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия WXM.TO составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WXM.TO имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность CI Morningstar Canada Momentum Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF показал максимальную просадку в 40.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка CI Morningstar Canada Momentum Index ETF составляет 5.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.