PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с FCIM.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

WXM.TO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%9.96%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		7.74%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у FCIM.NEO с доходностью 7.74%.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

FCIM.NEO

1 день
3.44%
1 месяц
-7.35%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.87%
1 год
32.19%
3 года*
26.47%
5 лет*
16.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с VXM.TOWXM.TO с XQLT.TO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий WXM.TO и FCIM.NEO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.79

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.54

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

2.47

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

9.60

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FCIM.NEO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.79

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.10

+0.98

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и FCIM.NEO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FCIM.NEO в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.48%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и FCIM.NEO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-67.91%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-13.21%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-26.89%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-18.52%

+13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-52.34%

+47.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.40%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) составляет 6.24%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.40%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.15%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.06%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.61%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

32.29%

-15.61%