PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с VXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

WXM.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у VXM.TO с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции VXM.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 13.43% соответственно.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с XQLT.TO
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и VXM.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.69

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.48

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

3.61

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

15.88

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXM.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.63

+0.25

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и VXM.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и VXM.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VXM.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и VXM.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-42.73%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.23%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-14.47%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-42.73%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.87%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.57%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.55%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и VXM.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеют волатильность 6.24% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.23%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

9.51%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.00%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

14.55%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.97%

-0.29%