Сравнение WXM.TO с ZXM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO).
WXM.TO и ZXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WXM.TO и ZXM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WXM.TO и ZXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 8.73% | 38.16% | 33.93% | 3.35% | -0.42% | 20.98% | 4.61% | 31.48% | -4.88% | 10.06% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 3.69% | 35.75% | 21.41% | 14.22% | -20.61% | 25.67% | 16.23% | 30.39% | -17.00% | 28.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у ZXM.TO с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции ZXM.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 12.48% соответственно.
WXM.TO
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 14.63%
ZXM.TO
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WXM.TO и ZXM.TO
WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.
Доходность на риск
WXM.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск
WXM.TO
ZXM.TO
Сравнение WXM.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXM.TO | ZXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 2.07 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.51 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 3.13 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.78 | 12.05 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXM.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.07 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WXM.TO и ZXM.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXM.TO и ZXM.TO
Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ZXM.TO в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 1.26% | 1.25% | 1.27% | 1.38% | 2.25% | 1.04% | 0.78% | 0.94% | 1.44% | 1.38% | 1.58% | 1.51% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 2.44% | 2.39% | 2.97% | 3.57% | 5.50% | 1.58% | 0.86% | 1.19% | 1.49% | 0.89% | 1.19% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок WXM.TO и ZXM.TO
Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и ZXM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXM.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -35.22% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.36% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -26.93% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -35.22% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -8.26% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.51% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.78% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXM.TO и ZXM.TO
Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) составляет 6.24%, в то время как у CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXM.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.96% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 9.92% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 17.04% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.62% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.56% | +0.12% |