Сравнение WXM.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
WXM.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WXM.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WXM.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 8.73% | 38.16% | 33.93% | 3.35% | -0.42% | 20.98% | 4.61% | 31.48% | -4.88% | 10.06% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.07% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WXM.TO показывает доходность 8.73%, а VDY.TO немного выше – 9.07%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 13.53% соответственно.
WXM.TO
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 14.63%
VDY.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WXM.TO и VDY.TO
WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Доходность на риск
WXM.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
WXM.TO
VDY.TO
Сравнение WXM.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXM.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 3.58 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 4.31 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.77 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 4.00 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.78 | 22.92 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXM.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.58 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WXM.TO и VDY.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXM.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 1.26% | 1.25% | 1.27% | 1.38% | 2.25% | 1.04% | 0.78% | 0.94% | 1.44% | 1.38% | 1.58% | 1.51% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.51% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок WXM.TO и VDY.TO
Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, примерно равная максимальной просадке VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXM.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -39.21% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.07% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -16.18% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -39.21% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -0.55% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.67% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.76% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXM.TO и VDY.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXM.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.37% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 6.43% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 11.03% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 11.49% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.96% | +0.72% |