Сравнение WXM.TO с VMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).
WXM.TO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WXM.TO и VMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WXM.TO и VMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 9.78% | 38.16% | 33.93% | 3.35% | -0.42% | 20.98% | 4.61% | 31.48% | -4.88% | 10.06% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 7.02% | 23.20% | 29.68% | 14.93% | -9.09% | 15.67% | 21.39% | 19.55% | -5.19% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WXM.TO показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у VMO.TO с доходностью 7.02%.
WXM.TO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 14.74%
VMO.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WXM.TO и VMO.TO
WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.
Доходность на риск
WXM.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск
WXM.TO
VMO.TO
Сравнение WXM.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXM.TO | VMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 1.60 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.12 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.87 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | 11.12 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXM.TO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.60 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.82 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WXM.TO и VMO.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXM.TO и VMO.TO
Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VMO.TO в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 1.25% | 1.25% | 1.27% | 1.38% | 2.25% | 1.04% | 0.78% | 0.94% | 1.44% | 1.38% | 1.58% | 1.51% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WXM.TO и VMO.TO
Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и VMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXM.TO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -30.53% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.29% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -23.27% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -4.38% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.28% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.17% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXM.TO и VMO.TO
Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) составляет 5.80%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXM.TO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 9.18% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 15.91% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 22.60% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.55% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.87% | -1.19% |