PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

WXM.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		9.78%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%9.96%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

WXM.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.29%
С начала года
9.78%
6 месяцев
22.20%
1 год
48.25%
3 года*
26.15%
5 лет*
18.49%
10 лет*
14.74%

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TOWXM.TO с XQLT.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и FCCM.NEO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

2.65

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

3.36

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

3.67

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.69

15.45

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.10

+0.98

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и FCCM.NEO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.25%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-67.22%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.36%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.59%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-16.76%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-53.20%

+48.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.94%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.18%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.86%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.93%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

13.35%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

30.53%

-13.85%