PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с XCV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

WXM.TO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и XCV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.06%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%-2.56%18.02%-11.15%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у XCV.TO с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции XCV.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 12.78% соответственно.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

XCV.TO

1 день
1.34%
1 месяц
0.26%
С начала года
8.06%
6 месяцев
13.36%
1 год
37.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TOWXM.TO с XQLT.TO
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий WXM.TO и XCV.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCV.TO в 0.55%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

3.27

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

4.00

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.73

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

3.86

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

22.08

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCV.TO равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.27

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.51

+0.37

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и XCV.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и XCV.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XCV.TO в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и XCV.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-52.49%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.71%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-18.08%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-41.18%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-0.35%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.73%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.70%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и XCV.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.54%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

7.21%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.58%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

12.88%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.55%

+1.13%