PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXM.TO с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WXM.TO (CI Morningstar Canada Momentum Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - WXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Canada Target Momentum Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. WXM.TO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, WXM.TO returned 18.70%/yr vs 14.17%/yr for AVUV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXM.TO charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WXM.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.04%.

WXM.TO

1 день
0.58%
1 месяц
4.55%
С начала года
19.51%
6 месяцев
21.85%
1 год
48.09%
3 года*
30.07%
5 лет*
18.70%
10 лет*
15.31%

AVUV

1 день
1.32%
1 месяц
3.23%
С начала года
21.04%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.66%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXM.TO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		19.51%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%4.97%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.04%2.51%18.67%20.11%1.87%40.91%4.63%6.10%

Correlation

The correlation between WXM.TO and AVUV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.55

The correlation between WXM.TO and AVUV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WXM.TO и AVUV

Секторы
WXM.TO
AVUV

Энергетика

18.5%
18.2%

Промышленность

18.2%
13.9%

Финансовые услуги

17.3%
25.8%

Сырьевые материалы

13.5%
4.9%

Коммунальные услуги

8.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
18.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.8%

Технологии

4.9%
7.0%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.7%

Энергетика

WXM.TO
18.5%
AVUV
18.2%

Промышленность

WXM.TO
18.2%
AVUV
13.9%

Финансовые услуги

WXM.TO
17.3%
AVUV
25.8%

Сырьевые материалы

WXM.TO
13.5%
AVUV
4.9%

Коммунальные услуги

WXM.TO
8.6%
AVUV
0.1%

Потребительский циклический сектор

WXM.TO
6.9%
AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

WXM.TO
6.1%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

WXM.TO
6.0%
AVUV
2.8%

Технологии

WXM.TO
4.9%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

WXM.TO

-

AVUV
4.2%

Недвижимость

WXM.TO

-

AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

WXM.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.43

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.38

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

5.35

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.67

18.43

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.43

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.69

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.26

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и AVUV

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки AVUV в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXM.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-44.29%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.82%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-27.37%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-27.37%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.88%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.27%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и AVUV

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.05% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXM.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.89%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

11.58%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

17.30%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

20.53%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

25.66%

-8.88%

Сравнение комиссий WXM.TO и AVUV

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и AVUV

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.15%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%

Часто задаваемые вопросы

WXM.TO and AVUV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for WXM.TO.

WXM.TO is categorized as Momentum, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for WXM.TO and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXM.TO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор