Сравнение WXET с XXRP
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) — оба биржевые фонды: WXET — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а XXRP — Leveraged Cryptocurrency, активно управляемый Teucrium. Оба фонда управляются активно. За последний год WXET показал -12.17% против -84.16% у XXRP. При корреляции -0.09 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. WXET взимает 0.95% в год против 1.89% у XXRP.
Доходность
Сравнение доходности WXET и XXRP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -52.39%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -11.87%
- С начала года
- -52.39%
- 6 месяцев
- -76.41%
- 1 год
- -84.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -30.77% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -52.39% | -56.74% |
Корреляция
Корреляция между WXET и XXRP составляет -0.10 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. XXRP — Ранг доходности на риск
WXET
XXRP
Сравнение WXET c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.56 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.70 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.90 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.33 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.52 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и XXRP
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки XXRP в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и XXRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -94.38% | +46.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -94.38% | +58.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -92.47% | +60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -55.27% | +24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 63.77% | -40.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и XXRP
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 15.43%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 25.01% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 122.07% | -88.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 151.24% | -105.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 152.31% | -106.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 152.31% | -106.88% |
Сравнение комиссий WXET и XXRP
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и XXRP
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности XXRP в 13.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 13.72% | 6.40% | 0.00% |