Сравнение WXET с UGL
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и UGL (ProShares Ultra Gold) — оба фонда категории Leveraged Commodities. WXET управляется активно, а UGL пассивно. За последний год WXET показал -12.17% против 83.46% у UGL. При корреляции 0.07 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.95%.
Доходность
Сравнение доходности WXET и UGL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 18.25%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 83.46%
- 3 года*
- 59.45%
- 5 лет*
- 35.19%
- 10 лет*
- 20.49%
Сравнение доходности по годам WXET и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
UGL ProShares Ultra Gold | 18.25% | 137.57% | -1.70% |
Корреляция
Корреляция между WXET и UGL составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. UGL — Ранг доходности на риск
WXET
UGL
Сравнение WXET c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.55 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.92 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.49 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.56 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.55 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.43 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и UGL
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -75.93% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -37.56% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -23.32% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -43.72% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 12.35% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и UGL
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 15.43%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 20.29% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 48.86% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 54.41% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 35.76% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 32.21% | +13.22% |
Сравнение комиссий WXET и UGL
И WXET, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и UGL
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |