Сравнение WXET с UCO
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds. WXET is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 115.57% for UCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам WXET и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 1.89% |
Correlation
The correlation between WXET and UCO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. UCO — Ранг доходности на риск
WXET
UCO
Сравнение WXET c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.34 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.32 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.03 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и UCO
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -99.95% | +51.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -34.77% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -99.26% | +60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -85.49% | +54.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 18.34% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и UCO
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 21.79% и 20.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 20.99% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 46.57% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 57.26% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 59.81% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 71.35% | -22.83% |
Сравнение комиссий WXET и UCO
И WXET, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и UCO
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and UCO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to UCO (20.99%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs UCO's -99.95%.
On 1-year performance, UCO leads with 115.57% vs -15.09% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 115.57% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for UCO.
They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор