Сравнение WXET с UCO
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) — оба фонда категории Leveraged Commodities. WXET управляется активно, а UCO пассивно. За последний год WXET показал -12.17% против 69.27% у UCO. При корреляции 0.14 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.95%.
Доходность
Сравнение доходности WXET и UCO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 93.89%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -10.12%
- 1 месяц
- -12.76%
- С начала года
- 93.89%
- 6 месяцев
- 89.57%
- 1 год
- 69.27%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- -11.53%
Сравнение доходности по годам WXET и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 93.89% | -29.75% | 1.89% |
Корреляция
Корреляция между WXET и UCO составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. UCO — Ранг доходности на риск
WXET
UCO
Сравнение WXET c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.28 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.81 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.34 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.46 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.28 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.36 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и UCO
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -99.95% | +51.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -34.77% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -99.40% | +67.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -85.39% | +54.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 18.29% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и UCO
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 15.43%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 23.82% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 41.96% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 54.93% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 59.27% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 71.20% | -25.77% |
Сравнение комиссий WXET и UCO
И WXET, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и UCO
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |