Сравнение WXET с UCO
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). WXET is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 53.08% for UCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 77.33%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -24.44%
- С начала года
- 77.33%
- 6 месяцев
- 71.99%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам WXET и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 77.33% | -29.75% | 3.85% |
Correlation
The correlation between WXET and UCO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. UCO — Ранг доходности на риск
WXET
UCO
Сравнение WXET c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.44 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.23 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и UCO
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -99.86% | +51.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -37.09% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -86.24% | +49.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -82.11% | +51.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 16.46% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и UCO
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 11.79%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 18.06% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 48.70% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 56.42% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 60.21% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 317.66% | -269.64% |
Сравнение комиссий WXET и UCO
И WXET, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и UCO
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and UCO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (18.06%) compared to WXET (11.79%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs UCO's -99.86%.
On 1-year performance, UCO leads with 53.08% vs -7.86% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 53.08% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for UCO.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор